发信人: michaeleot (小左), 信区: Economics
标 题: 请教Nelson Siegel模型的参数确定
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 27 09:39:16 2009)
就是τ1的确定,我看到有两种方法:
1,先把τ1作为未知参数,然后最优化求得拟合值,然后再次优化求得其他变量值;
2,使用经验数值。
一般使用哪种方法?如果使用经验数值,一般采用哪个机构提出的多大数值?
多谢!
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